The Second Step of ARIMA
Box-Jenkis: Estimasi Model ARIMA
Dari
proses identifikasi, kita menduga bahwa series yang dianalisis merupakan proses
ARIMA maka modelnya sebagai berikut:
Yt
= δ + a1 Yt-1 + a2 Yt-2 + . . .+ et
Ada dua cara yang
mendasar untuk mendapatkan parameter-parameter:
a.
Dengan
cara mencoba-coba (trial
and error), menguji beberapa
nilai yang berbeda dan memilih satu nilai tersebut (atau sekumpulan nilai,
apabila terdapat lebih dari satu parameter yang akan ditaksir) yang
meminimumkan jumlah kuadrat nilai sisa (sum of squared residual).
b.
Perbaikan
secara iteratif, memilih taksiran awal dan kemudian membiarkan program komputer
memperhalus penaksiran tersebut secara iteratif.
Pengujian hipotesis terhadap parameter
adalah sebagai berikut.
Hipotesis:
H0:
i =
0 (parameter tidak signifikan)
i =
0 (parameter tidak signifikan)
H1:
i ≠
0 (parameter signifikan)
i ≠
0 (parameter signifikan)
Taraf signifikan (α) : 5%
Statistik Uji : 
Daerah Kritis : tolak H0 jika P-Value<α atau 
>
Keputusan
dan kesimpulan.
>
0 komentar:
Posting Komentar